simplytrade

 

 

simplytrade ist ein Tradingsystem, bei dem der Ausbruch aus einer vorgegebenen Range gehandelt wird und das klar definierten Regeln folgt. Es wurde im Buch "Trading und Social Trading - Ein lukrativer Nebenjob" sehr detailliert beschrieben und soll Anregungen geben, wie ein Tradingsystem aufgebaut werden kann. Zudem wird ausführlich erklärt, welche ergänzenden Faktoren beim Trading wichtig sind. Dazu gehören  unter anderem und vor allem Disziplin und Konsequenz bei der Umsetzung einer Strategie. Mit der ausführlichen Beschreibung des Systems können diese Eigenschaften sehr gut trainiert werden.

 

 

Wie die Entwicklung der Jahre 2016 und 2017 sowie im Backtest die Jahre 2004 bis 2006 gezeigt haben, ist für den Erfolg des Systems eine gewisse Mindestvolatilität an den Börsen notwendig. Da die Volatilität an den Börsen in Zeiten länger steigender Märkte immer weiter zurück geht, ist es bei simplytrade in dieser Phase deshalb schon ein Erfolg, wenn das Kapital weitgehend erhalten wird. Das System ist in unsicheren oder fallenden Börsen deutlich profitabler.

 

 

 

Was ist simplytrade?

 

simplytrade ist ein systematischer Handelsansatz, bei dem der Ausbruch aus der Range der vorhergehenden Zeitperiode gehandelt wird. Es wird dabei auf steigende und fallende Kurse gesetzt. Voraussetzung für den Erfolg ist jedoch eine gewisse Volatilität an den Märkten. Dieser Ansatz funktioniert nach eindeutig vorgegebenen Regeln und ist somit auch ein gutes Training, um sich ein diszipliniertes Verhalten beim Trading anzueignen. 

 

Nicht jedes System ist für jeden geeignet. Viele Handelsansätze sind für diejenigen, die nicht mehrere Stunden am Tag vor dem PC sitzen können oder wollen ungeeignet. Und viele können aus zeit- oder jobtechnischen Gründen die Signale eines Informationsdienstes oftmals nicht umsetzen. Der Zeitaufwand bei simplytrade ist dagegen sehr gering. Wenn das System auf Tagesbasis gehandelt wird, reichen ein paar Minuten zu Börsenbeginn und Börsenschluss aus. 

 

Eine Besonderheit des Systems ist ein dynamisches Risiko- und Kapitalmanagement, das ebenfalls im Buch detailliert beschrieben wird. Hiebei wird die Ordergröße laufend an die Gewinnentwicklung des Systems angepasst, was ebenfalls nach eindeutigen und klar definierten Regeln erfolgt. Für die Umsetzung sind keine komplizierten Formeln notwendig. Es ist sogar möglich, die täglichen Kauf- und Verkaufssignale ohne PC zu ermitteln und das System nur mit dem Smartphone in der Praxis umzusetzen.

 

  

simplytrade ist ein mechanischer Handelsansatz, der nach klaren Regeln ausgeführt wird und keine Interpretation irgendwelcher Formationen und Indikatoren erfordert. Es muss keine Software installiert werden und die wenigen Informationen, die benötigt werden, sind im Internet jederzeit kostenlos verfügbar und nur einen Mausklick entfernt.

 

simplytrade ist ein System, das weder aufwändig berechnet werden muss, noch muss irgendein Chart analysiert werden. Die wenigen Informationen, die für die tägliche Umsetzung benötigt werden, können im Internet problemlos und bequem von überall auch mit dem Smartphone kostenlos abgerufen werden.

 

simplytrade ist so einfach, dass es eigentlich gar kein Tradingssystem im herkömmlichen Sinne ist. Es kommt weder auf Chartformationen, Indikatoren, Kennzahlen oder Geschehnisse an den Finanzmärkten an, noch sind irgendwelche Trends an der Börse relevant. Das System setzt sich vielmehr aus den Ein- und Ausstiegsregeln sowie dem klar definierten Risiko- und Kapitalmanagement zusammen.

 

 

Bei der Entwicklung von simplytrade wurde über viele Jahre hinweg der Focus ganz gezielt auf die einfache Anwendbarkeit und eine praxistaugliche Umsetzung gelegt. Dies führte im Laufe der Zeit dazu, dass simplytrade von einem Handelssystem mit vielen Parametern immer mehr zu einem ungewöhnlich einfachen Tradingansatz regelrecht zurückentwickelt wurde.

 

 

 

 

Money- und Risikomanagment ist wichtiger

 

                       als die Performance der einzelnen Trades.

 

 

Das Risiko pro Trade ist begrenzt auf 1% vom Einstiegskurs. Die Ordergröße wird an den Performanceverlauf angepasst. Je nach Entwicklung der Gewinnkurve wird mit einem bis zu fünffachen der Basisordergröße gehandelt (=Kapitalfaktor). Dieser Kapitalfaktor ist entscheidend für die Performance im Depot.

 

Die Höhe des Spread ist zunächst nicht relevant. Entscheidend ist, mit welcher Genauigkeit die vorgegebenen Kurse tatsächlich in Trades umgesetzt werden. Hierbei wichtig ist es, die Kontraktgröße bei jedem Trade sehr genau einstellen zu können. Wenn keine kleinen Ordergrößen möglich sind, ist ein höheres Basiskapital erforderlich. Besonders wichtig ist die exakte Kursstellung des DAX-Pendants des Brokers im Vergleich zum offiziellen Kurs des DAX an der Frankfurter Börse. 

 

  

 

Optimierung des Systems

 

Es gibt viele Ideen und Ansätze, wie das System vielleicht noch weiter optimiert werden könnte und ich weiß von einigen meiner Leser und Follower, dass sie diesbezüglich Tests machen und gemacht haben. Leider konnte mir bisher noch keiner belastbare Ergebnisse präsentieren. 

 

Die Performance des Backtests, die inzwischen auch in der Praxis bestätigt wurde, ist durchaus zufriedenstellend, zumal das Risiko dabei entsprechend dem Backtest kalkulierbar ist. Auch die Seitwärtsphase ab 2016, wie sie im Performancechart bei ayondo zu sehen ist, wird im theoretischen Backtest so ausgewiesen. Deshalb besteht kein zwingender Handlungsbedarf, das System zu verändern. Hinsichtlich des Kapitaleinsatzes bei ayondo ist jedoch festzustellen, dass dieser ursprünglich in Bezug auf die Parameter bei ayondo zu hoch gewählt wurde. Insbesondere die Begrenzung beim Drawdown von 25%, bei der ein Top Trader seinen Status verliert, hatte zur Folge, dass die Ordergröße im laufenden Einsatz ab Mitte 2016 reduziert werden musste. Somit ist es nun in der Praxis im Profil simplytrader bei ayondo schwieriger, die lange Seitwärtsphase zu verlassen. 

 

Jede Optimierung birgt auch immer die Gefahr von Fehlern bei der Anwendung auf Grund der zusätzlichen Regeln, die dann ebenfalls beachtet werden müssen. Deshalb werden Optimierungen nur nach sorgfältiger Prüfung und auf Grund aussagefähiger positiver Backtestergebnisse über den gesamten Zeitraum seit 1998 übernommen. Verschiedene Optimierungsversuche, die in der Vergangenheit durchgeführt wurden, haben sich als nicht praktikabel und/oder nicht profitabel erwiesen. Das größte Problem in so langen Seitwärtsphasen wie seit 2016 sind die laufenden Kosten, hier insbesondere die Slippage, also die Abweichung vom tatsächlichen Kurs zum erhaltenen Ausführungskurs. In der nun seit 2014 bestehenden Praxis hat sich ein konstanter Wert von 2,5 DAX-Punkten pro Trade (Kauf und Verkauf der Position zusammengerechnet) ergeben. Das ist nicht viel, dennoch nagt diese Slippage an der Performance und frisst die erzielten Gewinne immer wieder auf.

 

Deshalb wird weiterhin nach einer Lösung dieses Problems gesucht, denn tatsächlich hätte das System ohne Slippage inzwischen bereits wieder neue Allzeithochs erreicht. Irgendeine Form von Finanzierungskosten muss zwar immer berücksichtigt werden, aber in einer für das System schwierigen Börsenphase kann eine Reduzierung dieser Slippage den Unterschied zwischen einem Minus und einem zumindest kleinen Plus ausmachen. Aktuell (Oktober 2017) wird deshalb versucht, mit einem ab- bzw. aufgerundeten Stoppbuykurs die Slippage zu reduzieren. Zudem wird versucht, mit einem zusätzlichen Takeprofit-Trade, der aber nur unter bestimmten Voraussetzungen zum Einsatz kommt, weitere Gewinnpunkte einzusammeln. Ansonsten wird das System weiterhin konsequent nach den Vorgaben gehandelt und darauf vertraut, dass irgendwann wieder die passende Volatilität in die Märkte kommt.