Wo ist das Problem?

Das erste Halbjahr 2017 ist vorüber. Im ayondo-Profil sieht die simplytrader-Bilanz weiterhin flau aus. Allerdings muss das differenziert betrachtet werden. Wie im letzten Blog-Beitrag erklärt, muss auf Grund der vergangenen Aktivitäten noch immer mit kleiner Ordergröße gehandelt werden. Für alle, die nicht die ganzen vorigen Berichte lesen wollen: Die Ordergröße wurde anfangs - im Nachhinein betrachtet - zu groß gewählt, zu spät reduziert und dann wurde vorübergehend versucht, mit einem Protection-Modus den Absturz zu begrenzen. Das ist zwar gelungen, aber der Wiederaufstieg mit nun reduzierter Ordergröße ist schwierig, da nach wie vor das Damoklesschwert der 25%-Drawdowngrenze über dem Profil schwebt.

 

Tatsächlich hat sich seit dem Reset ab 1.5.2017 in den Monaten Mai und Juni unter dem Strich ein wieder ein Plus ergeben. Das ist ein eindeutiger Beleg dafür, dass auch in diesem für simplytrade seit über einem Jahr schwierigen Börsenumfeld das System trotzdem funktioniert. Das Problem ist also einfach nur, dass wegen der 25%-DD-Grenze die Ordergröße nur marginal erhöht werden kann, womit in den letzten Tagen vorsichtig begonnen wurde.

 

Und was ist mit den Optimierungen? 

 

Die Take-Profit-Ergänzung hat außer dem Aufwand für die zusätzlichen Orders nichts eingebracht. Der Backtest sagt zwar aus, dass das auf lange Sicht einen Zuwachs bringen würde, allerdings nicht in der aktuellen Börsenphase und somit spiegelt sich der Backtest in der Realität wieder. Dieser Zusatzaufwand wurde deshalb erst einmal wieder eingestellt. Auch der frühere Einstieg hat noch nicht den gewünschten Effekt gezeigt, es ist per Saldo bisher ein Nullsummenspiel. Es zeigt aber, dass es offenbar einen gewissen Spielraum gibt, wann man sich einstoppen lässt. Die subjektive Wahrnehmung ist dabei zwar eine andere, aber die Fakten sprechen für sich. Das zeigt sich auch in einem kürzlich durchgeführten Backtest hinsichtlich eines früheren Ausstiegs aus der Position:

 

Irgendwie hat man sehr oft das Gefühl, dass einem die US-Börsen nach 15:30 Uhr unserer Zeit die im Tagesverlauf aufgebaute Performance wieder zunichte machen. Dies ist zwar tatsächlich immer wieder der Fall, aber offenbar bleiben nur die Tage, an denen der Gewinn nach 15:30 Uhr wieder dahinschmilzt im Bewusstsein. Ein Backtest mit einem Close um 15:30 Uhr, um 16:00 Uhr und zu anderen Uhrzeiten zeigt, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Würden die simplytrade-Positionen bereits in diesem Zeitraum geschlossen und nicht erst zum deutschen Börsenschluss, würde man zwischen 30% und 50% weniger Basisgewinnpunkte realisieren. Dieses drastische Ergebnis ist durchaus überraschend und zeigt wieder einmal, dass einen die eigene subjektive Wahrnehmung doch oft deutlich in die Irre führen kann. Deshalb bleibe ich mit dem System weiterhin bei den Fakten und beim Prinzip "keep it simple".