Änderungen im ayondo-Profil ab 1.5.17

Nachdem der Protection Modus das System doch deutlich ausbremst, wurde in den letzten Tagen und Wochen mehrfach simuliert, wie sich simplytrade darstellt, wenn ohne PM gehandelt worden wäre. Das Ergebnis:

 

Die Volatilität im Depot wäre deutlich höher und die ayondo-Drawdown-Schwelle von 25% wäre mehrfach durchbrochen worden. Andererseits ist es aber auch so, dass das System ohne PM auch mehrfach neue Allzeithochs erreicht hätte. So gesehen war die Umsetzung des PM bei ayondo im Jahr 2016 eine richtige Entscheidung, um nicht auf das unterste Karrierelevel abzustürzen, aber nicht um die Leistung des Systems richtig darzustellen.

 

Und hier sind wir an eine Grenze bei der Umsetzung des Systems bei ayondo gestoßen. Tatsächlich ist es so, dass simplytrade weiterhin prima funktioniert, wenn man es ohne die ayondo-Limiterung handelt, und das obwohl sich die Börse seit Mitte 2016 tatsächlich in einem bis dahin im Backtest nicht vorhandenen Fahrwasser befindet.  Das ist auf jeden Fall eine überaus gute Nachricht: simplytrade funktioniert also weiterhin!! Also auch in einem veränderten Börsenumfeld. Diese Erkenntnis kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Somit braucht man sich um das System und um den Grundgedanken des Systems also absolut keine Sorgen zu machen. Leider muss man aber inzwischen differenzieren zwischen der Performancekurve bei ayondo und dem eigentlichen Verlauf. 

 

Aber warum kommt das System dann bei ayondo nicht mehr auf die Füße?

 

Der entscheidende Faktor, der beim Start des Systems bei ayondo hätte besser angepasst werden müssen, ist der tatsächliche Kapitaleinsatz. Das Risiko, in die Nähe der 25%-Drawdown-Schwelle zu kommen, war im Nachhinein betrachtet doch schneller möglich als erwartet. Mit dem ursprünglichen Kapitaleinsatz wäre diese Schwelle inzwischen mit einem Drawdown von etwa 30% gerissen worden.

 

Der im Backtest zuvor ausgewiesene historische maximale DD wurde also überboten. Ich habe es ja immer wieder gesagt: Ein Backtest kann nicht in die Zukunft schauen und man kann über Sinn und Zweck eines Backtests geteilter Meinung sein, aber ich würde nie ohne Backtest irgend einen Handelsansatz anwenden. Wer würde sich schon in ein Flugzeug setzten, wenn er nicht wüsste, dass alle Szenarien im Test und in der Praxis erfolgreich überstanden wären. Doch was in der Zukunft in der Luft, am Boden oder mit der Technik passiert, weiß letztendlich auch niemand. Ein Restrisiko bleibt immer, beim Fliegen und bei allem im Leben. Und nichts anderes habe ich auch immer öffentlich gesagt. Man kann mit einem Backtest alle bisherigen Fälle durchrechnen und auch weitergehende Szenarien simulieren, aber in der Praxis kann immer etwas passieren, das es so vorher noch nicht gab.

 

Letztendlich ist in der Praxis von simplytrade bisher also nur passiert, dass der Drawdown etwas größer ausgefallen ist als in der Historie. Das System selbst funktioniert weiterhin. So gesehen muss man also nur je nach persönlicher Risikoneigung den Kapitaleinsatz entsprechend anpassen. Und das ist der Punkt, der von Anfang an bei ayondo hätte etwas besser justiert werden sollen. Mit einer reduzierten Ordergröße wäre dann zwar 2015 im ayondo-Depot keine so steile Aufwärtskurve zu sehen gewesen, aber die Kurve würde aktuell nahe dem Allzeithoch notieren. Insgesamt wäre die Performance natürlich geringer. Und weil die Follower bei ayondo halt doch (leider) zu stark auf die Gewinn-Prozente schauen, wäre simplytrader zwar eines der solidesten Profile auf der Plattform, aber sicher wesentlich weniger beachtet. 

 

Nun war es eigentlich genau das, was mit simplytrader erreicht werden sollte: Eine sehr langfristig angelegt konstante Aufwärtstendenz ohne Blick auf die Followerzahlen. Es ist sehr ärgerlich, dass dies nun öffentlich nicht sichtbar ist. Ich halte die 25%-Limitierung zwar nach wie vor für sinnvoll, weil es doch immer wieder etliche Zocker auf der Plattform aussiebt. Ärgerlich ist nur, dass man beim Social Trading aber halt doch von den meisten nur nach der Performance bewertet wird und nicht nach den Risikoparametern. Und wer mich kennt, weiß, dass dies für mich aller oberste Priorität hat und das Risiko immer in einem ausgewogenen Verhältnis zur Performance stehen muss. ayondo legt hierauf zwar viel Wert, aber die Masse der Follower scheint das leider immer noch zu wenig zu interessieren. Ich muss zugeben, ich freue mich natürlich, wenn ich unter den Top 10 bei ayondo bin, aber letztendlich war es nicht meine Absicht, das schon innerhalb von einem Jahr zu erreichen.

 

Also was nun im simpyltrader-Profil bei ayondo? Das Profil aufzugeben und einen Neustart mit halbierter Ordergröße wäre eine Möglichkeit. Andererseits ist es natürlich auch spannend, ob es gelingt, mit einer Korrektur der Korrektur wieder aus dem Tal herauszukommen. Und genau das soll nun versucht werden, denn genau so etwas ist die tatsächlich gelebte Praxis eines Börsenhändlers. Das Profil bleibt also weiter bestehen und ab Mai wird wieder der ursprünglich berechnete Kapitalfaktor gehandelt.

 

Da der Drawdown jedoch bis zur 25%-Grenze nicht mehr so viel Spielraum bietet, muss die Ordergröße nun dementsprechend angepasst werden und ist somit in diesem Punkt nicht mehr mit dem im Buch ausgewiesenen Wert vergleichbar. Eigentlich sollte bei ayondo jetzt mit einer halbierten Ordergröße gehandelt werden, was aber auf Grund des bisherigen Verlaufs mit der vollen Ordergröße und dem eingeführten Protection Modus derzeit nicht möglich ist. Somit wird die Ordergröße erst einmal deutlich niedriger (etwa 20% der halbierten Größe) angesetzt und im Laufe der Zeit immer wieder mal erhöht. Damit ist zwar der Verlauf nicht mehr ganz so einfach nachrechenbar, aber das Grundprinzip von simplytrade wird im ayondo-Profil weiter konsequent gehandelt.