Optimierungen

simplytrade ist bei ayondo nach wie vor im Drawdown gefangen. Um diesen nicht weiter auszuweiten wurde die Ordergröße weiter reduziert. Die Limitierung durch die 25%-Schwelle bei ayondo, die sicher ihre Berechtigung hat, hat sich inzwischen zu so etwas wie einem Damoklesschwert für simplytrade entwickelt. Ohne diese Begrenzung wäre durchaus ein höherer Punktestand gegeben, allerdings wäre die Schwankungsbreite auch größer und die 25%-Schwelle wäre bereits durchbrochen.

 

Die Einführung des vor fast einem Jahr umgesetzten Protection-Modus ist letztendlich in erster Linie dieser ayondo-Limitierung geschuldet. Ohne diese Begrenzung ist das Trading mit simplytrade weiterhin nach der Berechnungsmethode des Kapitalfaktor deutlich dynamischer und nicht so weit vom Allzeithoch entfernt wie im Livetrading bei ayondo. Im Nachhinein betrachtet wäre es also wohl besser gewesen, von Anfang an mit viel kleinerer Ordergröße zu starten und diese konsequent ohne PM beizubehalten. Der Effekt wäre eine Performancekurve, die aktuell deutlich näher am Allzeithoch notiert, andererseits wäre aber die Performance insgesamt dann deutlich geringer. Das alles aber wie gesagt nur im ayondo-Depot. Wer simplytrade selbst handelt ist hier flexibler.

 

Wie auch immer, das Rad kann nicht zurück gedreht werden. Aktuell werden verschiedene Möglichkeiten geprüft, auch ob der Protection Modus weiter verwendet werden soll. Um dem System wieder mehr Dynamik zu geben, wäre eine Umstellung auf den ursprünglichen Kapitalfaktor-Mechanismus sinnvoll. Das größte Problem ist jedoch, dass die Ordergröße im ayondo-Depot jetzt hinsichtlich der DD-Begrenzung nicht erhöht werden kann. Eine Umstellung würde bedeuten, dass beim aktuellen Kontostand die aktuelle Ordergröße bei dem derzeitigen Kapitalfaktor 5 nicht vergrößert wird, sondern bei steigendem Punkestand entsprechend der Logik erst einmal sogar weiter reduziert wird. Ob sich dann zumindest theoretisch eine auf mittlere Sicht wieder größere Dynamik einstellt wird in den nächsten Tagen in verschiedenen Testläufen simuliert.

 

Das Dilemma ist nun, dass die Ordergröße wirklich sehr klein ist und es dadurch auch bei guter Börsenphase ob mit oder ohne Protection Modus noch längere Zeit dauert, um wieder die Kurve nach oben zu bekommen. Dass dies aber mit kleinen und kleinsten Positionsgrößen tatsächlich möglich ist, hat nicht zuletzt der von mir als Trader und persönlich sehr geschätzte Kollege Patternicus bewiesen. Nun ist es bei ihm allerdings ein ganz anderer Handelsansatz. Bei simplytrade soll und wird in die Abwicklung dagegen nicht manuell eingegriffen. Was aber möglich ist, sind Optimierungen. Hierzu gibt es eine Vielzahl von Ideen, die ich seit Monaten teste, eine nach der anderen. Ein paar davon habe ich wieder verworfen, aber die eine oder andere Variante soll zum Einsatz kommen, sofern diese mit der grundsätzlichen Logik des System vereinbar ist. 

 

Nach der Take Profit-Ergänzung, die allerdings noch nicht den gewünschten Effekt gebracht hat, kommt deshalb nun ab 18.04. eine Änderung des Entry-Level zum Einsatz. Die Tests haben ergeben, dass, wenn der Einstiegspunkt im Bereich 0,15 - 0,30% vorgezogen wird, teilweise deutlich mehr als 1000 Punkte pro Jahr zusätzlich erzielt werden können. Es gibt zwar auch negative Phasen, auf Jahressicht aber seit 1998 kein Jahr mit einem Minus. Somit ist also ein positiver Erwartungswert vorhanden und ein Einsatz gerechtfertigt.

 

Unter dem zuvor genannten Aspekt der relativen Nähe zur 25%-Drawdown-Schwelle bei ayondo wird aber der zusätzliche Erlös aus dem vorgezogenen Entry-Level sowie dadurch ausgelöste zusätzliche Trades mit Verlust nicht in die Berechnung des Kapitalfaktor einbezogen. Die Berechnungsmethode bleibt weiter unverändert. Dies kann aber jeder für sich selbst individuell entscheiden. Das veröffentlichte System ist letztendlich ja nur ein Konzept, das jeder für sich selbst ergänzen und anpassen kann. Primär sollen die Optimierungen dem System bei ayondo dazu verhelfen, dass die Differenz bis zur 25%-Schwelle wieder etwas größer wird. Und dann kann auch hier wieder mehr Dynamik durch eine Anpassung der Ordergröße im Rahmen des Kapitalmanagements bezogen auf das Depotvolumen erreicht werden.