Eckdaten

Nun hat sich das System erst einmal wieder stabilisiert. Der Backtest ergab, dass es auch nach der drastischen Reduzierung der Ordergröße im "Worst-Case-Modus", so wie er jetzt eingeführt wurde, immer wieder neue Allzeithochs gab. Dieser WC-Modus kam im Backtest in den Jahren 1998, 2000, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 zur Anwendung, wobei es in den Jahren 2010 und 2011 sehr lange, in den Jahren 2012 und 2015 nur sehr kurze Phasen waren. Diese Problemzonen des Systems sind also kein Phänomen der letzten Zeit.

 

Fakt ist, dass das System im Backtest immer wieder ein neues Hoch ausgebildet hat. Ob das auch jetzt wieder so sein wird, kann aber nicht vorhergesagt werden. Falls wir in zwei Jahren immer noch kein neues Hoch haben, dann dürfen sich die Schwarzseher auf die Schulter klopfen und sagen, dass sie es ja gleich gewusst haben. Jetzt ist es noch zu früh, denn auch in der Vergangenheit gab es Drawdownphasen von mehreren Monaten und auch Zeiten, in denen es auf Jahressicht kein neues Hoch gab. An der maximalen Dauer hat sich allerdings wenig geändert. Der längste Drawdown dauerte genau ein Jahr vom 07.09.2010 bis zum 07.09.2011. In den Jahren 2003 bis 2005 gab es mehrere mehrmonatige Phasen, bei denen allerdings der WC-Modus nicht zur Anwendung kam.

 

Mit der Modifikation wurde das wichtigste Ziel, eine Reduzierung der prozentualen Ausprägung der Drawdowns, erreicht. So liegt der maximale Drawdown nun bei 16,4%. Auf Grund unterschiedlich eingesetzter Kapitalfaktoren entspricht das nicht dem Ergebnis bei ayondo). Die Tatsache, dass dieser DD im Backtest nun aber ganz aktuell am 3.6.2016 erreicht wurde zeigt, dass es, wie von mir schon immer betont wurde, in der Zukunft immer Ergebnisse geben kann, die es so vorher noch nie gab. Das kann aber auch im Positiven der Fall sein, man muss nicht immer nur in Pessimismus und Panik verfallen.

 

Wichtig ist, in solchen Zeiten, den Kopf frei zu bekommen und die Situation in Ruhe zu analysieren. Das wird auch in Zukunft bei simplytrade so gemacht, so dass es durchaus weitere Anpassungen des Systems geben kann. Auch wenn mich viele Kommentare in den letzten Wochen viel wertvolle Zeit gekostet haben, gab es auch hilfreiche Denkanstöße. Einer davon war, dass es nicht immer hilfreich ist, stur an etwas festzuhalten, auch wenn man das in einem Buch publiziert hat. Bewährtes muss man sich bewahren, das bedeutet aber nicht, dass es auch verändert werden kann und manchmal auch verändert werden muss. Dieser Satz wird sicher in der nächsten Auflage des Buches erscheinen. In diesem Sinne kann es auch in der Zukunft Modifikationen geben.

 

Hier die fünf größten Drawdowns des Backtests nach der Modifikation:

 

16.4% am 03.06.2016

14,7% am 30.05.2011

12,5% am 06.07.2015

10,5% am 16.10.2000

 9,1 % am 04.05.1998

 

Durch die Modifikation hat sich die Gesamtperformance des Systems nun um durchschnittlich etwa 1% jährlich verringert. Daraus darf aber keine Gewinnerwartung für die Zukunft abgeleitet werden. Die Informationen auf dieser Seite und in Buch wurden nach bestem Wissen und Gewissen erarbeitet und recherchiert. Fehler können aber nicht ausgeschlossen werden. Es wird auch ausdrücklich nicht zum Handeln oder Geldanlegen aufgefordert. Jeder soll und muss sich seine eigenen Gedanken machen. Genau zu diesem Zweck, und nur dazu, wurde das Buch geschrieben und wird diese Internetseite betrieben.