Controlling

Statistik ist die Basis für viele Handelsansätze und speziell für simplytrade. Deshalb nehme ich den Ball von Stefan im Kommentar zum vorigen Blogeintrag hier einmal auf. Letztendlich muss sich jeder profitable Trader damit beschäftigen und herausfinden, welche Aktionen erfolgreich sind und welche nicht. Die Performance wird nur dann nach oben zeigen, wenn es gelingt, die erfolgreichen Trades zu wiederholen und die negativen möglichst zu vermeiden. Ein Tradingtagebuch ist hierfür eine wertvolle Unterstützung.

 

Insbesondere bei Strategien, die wie bei simplytrade auf einer Systematik basieren, ist die Statistik die Grundlage des Erfolgs. Jede Handelsanweisung resultiert aus der in der Historie errechneten Wahrscheinlichkeit. Und nur die Wahrscheinlichkeit ist es, die letztendlich gehandelt werden kann, eine Garantie gibt es nicht. Dennoch müssen die Statistikwerte laufend überwacht werden. Das ist die eigentliche Arbeit im Hintergrund. Solange alles im bisherigen Rahmen bleibt, ist alles in Ordnung. Kommt es aber zu Abweichungen, müssen diese bewertet werden. Stellt sich dabei heraus, dass die Werte sich deutlich auseinander bewegen, muss eine gründliche Analyse stattfinden und geprüft werden, ob etwas umgestellt werden muss. Ein System zu entwickeln und sich dann für immer zurück zu lehnen, kann gefährlich sein.

 

Dieses Controlling wird hier täglich durchgeführt. Dabei kommt es tatsächlich hin und wieder zu Auffälligkeiten, die sich aber bisher immer wieder auf das ursprüngliche Niveau eingependelt haben. Aktuell ist es die Slippage auf der Long-Seite, die wieder an die obere Begrenzung heran läuft. Sehr oft wurde in den letzten Wochen ein schlechterer Kurs beim Einstieg erwischt als sonst. Allerdings ist das wiederum für solche Börsenphasen nicht ungewöhnlich. Zu einem aussagefähigen Controlling gehört eben auch der Vergleich zu ähnlichen Phasen in der Vergangenheit. Dieser Vergleich muss in die Bewertung einbezogen werden, bevor vorschnell irgendwelche Änderungen erfolgen.

 

Ergeben sich mögliche Ansatzpunkte für eine Verbesserung, können kleinere Feinjustierungen vorsichtig getestet werden, wie zum Beispiel bei der manuellen Eröffnung eines Short-Trades, wo sich in letzter Zeit herausgestellt hat, dass es sich lohnt, erst einige Sekunden nach 9 Uhr einzusteigen. Das ist allerdings nicht so entscheidend, dass dabei nun am Jahresende eine deutlich bessere Performance heraus kommt. Aber auch ein einfaches System wie simplytrade setzt sich letztendlich aus vielen kleinen Bausteinen zusammen. Und die Summe aller ist es, die dafür sorgt, dass die langjährige Statistik positiv ist. Der Trader muss dann aber noch dafür sorgen, dass sich dieses positive Ergebnis durch konsequente Umsetzung in der Praxis auch in der Realität auf dem Handelskonto und den Konten der Follower niederschlägt.

 

Letztendlich kann man sich aber immer nur so nahe wie möglich an das optimale Ergebnis herantasten. Auch das muss akzeptiert werden, genauso wie die Tatsache, dass es beim Trading Drawdowns und lange andauernde Seitwärtsphasen wie aktuell bei simplytrade geben kann.