Stresstest

26 Tage dauert dieser Drawdown nun bereits. Damit gehört er zu den Top 25 was die Dauer angeht. Und auch wenn es vielleicht im Vergleich zu den Drawdowns vieler anderer Traderprofile nicht so aussieht, was die prozentuale Größenordnung angeht, befinden wir uns bei simplytrade durchaus im Extrembereich der Top 3 der Historie. Dass sich das im Livedepot nicht so gravierend auswirkt, liegt an der reduzierten Ordergröße. Diese Maßnahme im letzten Jahr hat sich also durchaus bewährt. Wer simplytrader aber, wie ich selbst, mit höherem Kapitalfaktor folgt, spürt den aktuellen Rücksetzer natürlich deutlicher.

 

In der letzten Woche tendierte die Depotperformance wieder schwächer und nähert sich dem in diesem Drawdwon bisherigen maximalen Verlust wieder an. Es reicht nun schon einer oder zwei weitere negative Tage, um den Drawdown auszuweiten. Somit wird sich auch nichts daran ändern, dass der Kapitaleinsatz pro Trade hoch bleibt, was durchaus eine Art von Stresstest darstellt. Aber nur dadurch ist eine möglichst baldige Rückkehr auf ein neues Allzeithoch möglich. Im Vertrauen auf die bisherige Historie wird das Kapitalmanagement deshalb auch weiter konsequent durchgezogen. Ein Worst Case-Szenario ist noch kein Thema. 

 

Sollten neue Rücksetzer das Depotvolumen weiter reduzieren, müssen wir uns aber darauf einstellen, dass es noch länger dauern könnte, bis wieder ein neues Hoch erreicht wird. Umso wichtiger ist es nun, keinen Trade auszulassen. Denn gerade die in einer solchen Phase immer wieder vorkommenden starken Tage sind sehr wichtig, damit das Depot stabilisiert wird. Von solchen Tagen gab es in der Vorwoche zwei und letzte Woche einen am Dienstag, als der Dax von Börsenbeginn an kontinuierlich absackte. Dagegen hat es an anderen Tagen, insbesondere am Donnerstag letzter Woche, ordentlich gerumpelt, als erst um die Mittagszeit die Longposition dem Stopp zum Opfer fiel und kurz vor Börsenende das Entry für die Shortposition gegriffen hat, nur um Minuten später dann auch im Minus beendet zu werden. Auf Grund der großen Schwankungsbreite vom Donnerstag fiel es dem Dax dann offenbar leicht, am nächsten Tag innerhalb dieser Range zu bleiben, so dass der Freitag ein Ruhetag im Depot war, auch wenn es intraday durchaus die eine oder andere interessante Tradinggelegenheit gegeben hätte. Das Gute an einem systematischen Handelsansatz wie simplytrade ist aber, dass das System einem verbietet, in irgendwelchen unkontrollierten Aktionismus zu verfallen. Stress-Resistenz lässt sich damit sehr gut trainieren.