Gewitter im Depot

Nach der heißen Gewinnserie der letzten Tage kam es an den ersten beiden Tagen dieser Woche nun zu einem kleinen Unwetter im Depot. Am Montag wurden wir gleich zur Börseneröffnung long eingestoppt, um nur 20 Minuten danach dem Stopploss zum Opfer zu fallen. Damit jedoch nicht genug. Im Laufe des Tages stieg der DAX und simplytrade war nicht mehr dabei. Im Backtest seit 1998 wurden solche Situationen mit einer entsprechenden Logik einkalkuliert, solche Tage sind also in der historischen Performance berücksichtigt. Im Livetrading seit Oktober 2014 kam es nun zum ersten Mal im echten Betrieb zu einem solchen Trade.


Am Dienstag wurde das Stoppbuy ausgelöst, obwohl der DAX den Vortageshöchstkurs gar nicht erreicht hat. Auch solche Trades, die in einer Toleranz zur Vortagesspanne ausgelöst werden, wurden im Backtest simuliert und sind somit in der historischen Performance enthalten. Damit ist auch dieser Trade systemkonform gemäß den gültigen Regeln gelaufen, auch wenn es natürlich immer ärgerlich ist, so einen Tagesverlust hinnehmen zu müssen. Im Gegensatz zu gestern hat uns heute die Stopploss-Regel aber vor einem größeren Verlust bewahrt.


Selbstverständlich gibt es Ideen, wie man das System simplytrade noch optimieren könnte, gerade in Bezug auf solche Situationen. Theoretisch könnte man zum Beispiel über ein Re-Entry-Level oder ein anderes Underlying nachdenken. Allerdings birgt jede Optimierung die Gefahr, dass der Handelsansatz unübersichtlicher wird und dadurch Fehler passieren, die die Verbesserung der Performance wieder mehr als egalisieren können. Solange die Liveergebnisse mit denen des Backtests in Einklang stehen, besteht kein Grund, den Handelsansatz in Frage zu stellen. Allerdings muss man solche Situationen immer im Auge behalten, insbesondere auch hinsichtlich der Häufigkeit.